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国信证券利率周期及信号识别研究工业

2020-06-03 来源:沈阳娱乐网

国信证券:利率周期及信号识别研究 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

基本结论MDI(A-):

逻辑:度量市场的分歧;结论:总体而言,在5个大周期、累计10个信号点的发布过程中,7次出现领先,1次基本同步,仅有2次滞后。而其中1次滞后的影响并不大,只有1奥巴马提出了“中产阶级经济”的概念次出现了失误。考虑到第4、5大周期中各夹杂了一个小周期,而MDI的指示效果又基本有效,MDI实际的胜率是比较高的。

ASK-BID价差(A-):

逻辑:度量市场的流动性溢价补偿;结论:是一个比较好的同步偏领先指标。综合来看, 个大周期、7个拐点指示中,4次出现了领先,也有 次出现同步,且4次领先中, 次稳定在0..0个月之间,仅有1次领先幅度较大。

浮固指数(A-):

逻辑:资产切换间的动态平衡;结论:是一个比较好的同步指标,具有较明显的周期性。综合来看,浮固指数在所有周期中都出现了指示。5个大周期、7个拐点指示中,6次均出现了同步,仅有1次略滞后。

成交券数(B+):

结论:是一个较好的同步略领先的指标。综合来看,5注:以上废铝价格为市场主流成交均价个大周期、10个拐点指示中,9次均出现了领先,仅有1次同步,且9次领先中,7次稳定在0..0个月之间,仅有2次领先幅度较大。

成交量(C):

结论:是一个较差的指标。综合来看,在有提示的5个大周期、10个拐点指示中,只有5次出现了领先,另外有2次同步,2次滞后,剩余1次没有出现信号,而且且领先期数各不一样,指标稳定性较差。

长短债认购倍数差(A-):是一个比较稳定的同步偏滞后的指标。

名义增速(A-):是一个稳定的同步指标。


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